動能雙突破策略

動能雙突破策略：

主要選擇月營收與股價創新高的個股，進行動能追逐的順勢交易策略。

一般追逐股價創高的個股，很容易聯想股價都今年最高了我還去追也太危險，

所以策略加入營收同時創高，但也很多人認為營收最高&股價最高就是利多出盡，

主力要割韭菜的時刻，不過經過條件的回測，這個策略還是表現非常好。

一、主條件撰寫

           1.股價突破幾日高的個股(close == close.rolling(X).max())

           2.營收突破近幾月新高的個股(rev_ma.rolling(X).max())

           3.但基本的條件必須要有：    

            (1)成交量MA10 > 500張，至少有流動性。

            (2)Close > 10，避開雞蛋水餃股。

在基礎的策略條件下，daily mean 33.7%表現算很好，但 max drawdown -44.9%實在太嚴重，

無法真實的上線，所以也證實去追高雖然有高報酬，但同時也高風險。

二、其他條件探討

        (一)股東權益報酬率(roe)>0，這是一個賺錢的公司的基本條件，                   

有效提升daily mean，同時也降低MDD。

        (二)需符合小型股(市值<20億)，短線高報酬聯想到的就是小型股，

主要大型股的波動有限，要推動需耗費大量資金，導入同樣有效提升daily mean，同時也降低MDD。

三、細部調整

        1.原本寫成每個月營收截止日去選股，但這樣選股有限，而且公布營收當天剛好股價創高，

        也容易聯想這巧合太假。所以我寫成每日篩選營收&股價創高的個股，表示營收已經創高後，

        股價有人去推動。

        2.因不是每月固定時間換股，變成要討論持有時間，由mae_mfe_analysis結果15~20天表現最好。

        3.停損同樣透過mae_mfe_analysis結果8~10%較佳。

 四、結論

        1.動能雙突破策略daily mean 72、sharpe ratio 2.1、MDD -25.6%、win ratio 52.6%，

            算是績效非常好，追蹤一段時間應該就可以上線測試。

        2.2022年績效太好，有點灌水嫌疑，不過至少2015、2018、2021表現都很好。

        3.流動性測試成交量問題不大，但是有7%再進場會遇到漲停，主要是選擇close進場造成，

        如果改成開盤進場可以降低成1%遇到漲停，但是mdd會提升到32%，所以還要思考如何改善。